MathWorks 宣布,其 MATLAB 的Financial Toolbox 中现新添了一个投资组合优化对象,从而可以让投资经理(或基金经理)和分析师们轻松地研究和构建投资组合。该投资组合优化对象随
此外,Econometrics Toolbox 中还新添加了 Engle-Granger 和 Johansen 协整检验和向量误差修正 (VEC) 模型转换例程,为经济学家、交易员和风险分析师们带来了额外的时序建模和测试功能。
MathWorks 还为金融工程师们提供了其它产品改进,包括:
Database Toolbox 中的 datainsert(数据插入)功能,可将写入金融数据库的速度提高一个数量级
Optimization Toolbox 中的大型二次规划算法,可加速较大投资组合的优化过程。